Robot Wall Street menggunakan dunia Reddit yang membingungkan
Robot Wall Street menggunakan dunia Reddit yang membingungkan

Robot Wall Street menggunakan dunia Reddit yang membingungkan

Emoji roket untuk keuntungan stok. “Kecenderungan” sebagai gaul untuk keuntungan. GIF dengan senarai syarikat.

Forum Reddit WallStreetBets sukar untuk diikuti oleh manusia pada masa-masa terbaik. Tetapi fikirkan pemikiran untuk mesin.

Setelah kegilaan stok runcit bulan lalu menyebabkan malapetaka yang belum pernah terjadi sebelumnya, dana lindung nilai yang menelusuri platform dengan algoritma mempunyai rasa tujuan baru dalam misi mereka untuk mengetahui kegilaan pasaran seterusnya.

Namun ia membuktikan kesakitan yang besar. Tidak mudah melatih komputer untuk mengekstrak perbincangan amatur di papan mesej ke dalam data yang sesuai untuk diperdagangkan di dunia nyata.

Walaupun untuk tugas yang sangat asas dalam mengenal pasti sekuriti, seorang algo harus belajar bagaimana memadankan milenial, meme dan typo dengan subjek yang dimaksudkan. Dan itu hanya permulaannya.

Tanya sahaja orang di sebalik robot Reddit seperti Stefan Nann.

“Anda tidak boleh hanya menggunakan pustaka kata bahasa Inggeris standard,” kata ketua pegawai eksekutif Stockpulse, sebuah firma analisis media sosial di Jerman. “Kami membaca komen ini dan memutuskan sendiri apakah komen ini positif atau negatif – begitulah cara kami melatih mesin.”

Analisis sentimen di WSB adalah perkara terbaru di dunia data alternatif, yang diunjurkan meningkat dari tahun lalu AS $ 1.64bil (RM6.62bil) menjadi AS $ 17.35bil (RM70.07bil) dalam pendapatan vendor menjelang 2027. NN Investment Partners dan PanAgora Asset Management adalah antara pelabur sistematik yang mengikis media sosial untuk mendapatkan isyarat perdagangan, sementara lebih banyak broker menawarkan alat kepada pelanggan untuk melakukan itu.

Untuk alasan yang baik dalam teori. Strategi mengikuti kawanan itu akan menghasilkan keuntungan besar, jika ditinjau kembali.

Menurut Stockpulse, indikator yang mengukur kehebatan GameStop di Reddit pertama kali memuncak pada awal Desember, bulan yang kuat sebelum harganya mulai naik. Strategi hanya membeli lima syarikat yang paling banyak dibincangkan di WSB pada minggu sebelumnya mungkin telah mengembalikan 61% pada tahun 2020, seperti yang ditunjukkan oleh penyedia data Quiver Quantitative.

Ini kira-kira bagaimana ia berfungsi. Seorang pengguna Reddit menjadi lirik mengapa BlackBerry Ltd bernilai lebih dari empat kali harga sahamnya. Algo yang dilatih oleh vendor seperti MarketPsych kemudian merekodkan ticker dan menyapu pos untuk isyarat sentimen perdagangan.

Ia berusaha untuk mengetahui intensitas panggilan bullish dari isyarat seperti “pemimpin pasar”, emoji, penggunaan masa depan yang tegang, bahkan eksplisit. Kemudian proses itu berulang di sekumpulan sekuriti.

“Ada yang memanggil kami kerana mereka berusaha memanfaatkan kawanan itu,” kata Richard Peterson, seorang psikiatri yang diperakui dewan yang mengasaskan MarketPsych. “Ada yang hanya berusaha mencari jalan untuk melindungi diri mereka sendiri.”

Tetapi untuk bentuk kecerdasan buatan yang dikenali sebagai pemprosesan bahasa semula jadi, papan pesanan tidak begitu mudah seperti, katakan, mencari isyarat dari eksekutif korporat mengenai panggilan pendapatan.

Sekiranya slang baru muncul, kamus untuk mesin perlu dikemas kini oleh manusia. Melakukan ini di seluruh dunia adalah lebih sukar. Diperlukan beberapa waktu untuk pasukan MarketPsych untuk mengetahui arti emoji yang berlainan dalam budaya yang berlainan, atau bahawa peniaga Inggeris yang bercakap tentang saham mungkin menggunakan penghinaan yang lebih halus.

Dalam satu contoh yang dikutip oleh StockPulse, komputer harus mempelajari perbezaan antara “tahan” sebagai kata kerja berbanding dana yang diperdagangkan di bursa dengan tanda yang mengandungi watak yang sama.

Usaha ini sangat diminati.

“Pada suatu ketika ia mulai menyerupai dana lindung nilai tunggal kerana mereka semua berperilaku pada waktu yang sama dengan cara yang sama,” kata Francesco Filia, CEO dana lindung nilai Fasanara Capital, yang mulai memantau Reddit secara internal bulan lalu. “Anda harus berada di atasnya.”

Thinknum dan Analisis Pasaran Sosial adalah antara bilangan penyedia data sentimen yang baru-baru ini melancarkan produk yang menghitung perbincangan saham di Reddit dalam satu bentuk atau yang lain. Bloomberg LP, induk Bloomberg News, menyediakan akses ke sumber data alternatif di terminal dan melalui Lesen Data Bloomberg.

Dengan individu sekarang menyumbang kira-kira seperempat jumlah dagangan ekuiti AS, mengetahui di mana kepala tunai runcit seterusnya secara teori terbukti menguntungkan. Pandangan seperti itu akan membantu orang ramai untuk melihat di mana bom seterusnya mendarat. Tentera runcit pada bulan Januari terkenal membuat industri rakaman ketika mereka mengumpulkan beberapa nama yang paling dibenci untuk menyakiti penjual pendek, atau “shorties” di Reddit vernakular.

Di NN Investment Partners, saintis data Melissa Lin mengatakan sentimen penjejakan isyaratnya dalam berita dan media sosial menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada sekadar mengejar momentum harga.

Tetapi forum-forum tertentu seperti Reddit tidak mempunyai sejarah pengambilan stok yang cukup panjang untuk data yang hampir sama seperti yang dilakukan oleh Lin. Dan selain bukti anekdot, pelabur runcit tidak mempunyai rekod prestasi yang kuat, katanya.

“Ini bukan hubungan linear sederhana antara sentimen dan pulangan saham,” kata Lin. “Anda memerlukan lebih banyak penyelidikan untuk menyaring kebisingan untuk menjadikannya berguna.”

Emmanuel Hauptmann mengatakan bahawa pasukan kuantitinya di RAM Active Investments baru-baru ini mulai memantau perbalahan stok di Twitter – yang dilihatnya sangat berkorelasi dengan Reddit – tetapi harapannya rendah.

“Buat masa ini kami melihatnya sebagai pengurangan risiko ekor semata-mata,” kata pengurus dana. “Kami tidak menggunakannya sebagai isyarat alpha.”

Namun, walaupun dengan semua data di dunia untuk mengesan surut dan aliran sentimen runcit, masa pasaran adalah segalanya.

“Sebaik sahaja orang keluar di wajah anda – berkata ‘Saya suka ini, mati ke celana pendek!’ – itu sudah terlambat, “kata Peterson di MarketPsych. – Bloomberg

Sila Baca Juga

Pengatur maklumat Afrika Selatan mengatakan bahawa WhatsApp tidak dapat berkongsi

Pengatur maklumat Afrika Selatan mengatakan bahawa WhatsApp tidak dapat berkongsi maklumat hubungan pengguna

JOHANNESBURG: Facebook Inc tidak dapat berkongsi maklumat hubungan yang dikumpulkannya dari pengguna WhatsApp di Afrika …

%d bloggers like this: